Iako su se relativno brzo proširili širom Evrope, Romi nikada nisu vodili genealošku evidenciju, kao rezultat toga, u vrijeme kada se mađarski teolog koji je studirao u Holandiji 1760. godine zainteresovao za otkrivanje korijena romskog jezika, Romi su već bili narod sa kolektivnom istorijom kojoj se gotovo ne može ući u trag.
Romski rječnik, prošaran sanskritom, odveo je niz naučnika nazad u sjevernu Indiju, a genetsko testiranje je dalje potvrdilo da se Romi nisu pojavili u Rumuniji, i svakako ne u Egiptu, već u Indiji. Naučnici su raspravljali o datumu i uzroku izlaska Roma iz Indije, a neki su pretpostavili migraciju već 700. godine nove ere, iako se mnogi slažu da se to dogodilo nekoliko vjekova kasnije, navodi Izabel Foneska u svojoj knjizi “Bury Me Standing”.
Ijan Frensis Henkok, romski naučnik , lingvista i politički zagovornik proučavao je istoriju Roma. Zaključci njegovih istraživanja su da je tokom 11. vijeka, Mohamed od Gaznija želio da silom proširi islam na sjevernu Indiju, izvršivši raciju u regionu od 1000. do 1027. godine nove ere. Da bi odbranili muslimanske ratnike, lokalni Hindusi su organizovali vojsku nazvanu Radžputi, koju su Gaznavidi porazili i zarobili. Zatim su došli persijski Seldžuci koji su pokorili Gaznavide i odveli Radžpute iz sjeverne Indije u modernu Tursku kako se njihovo carstvo širilo. Do 1300. Radžputi su se udružili u multietničku grupu i prešli iz Azije na Balkan, koji ostaje njihova usvojena domovina. Smatra se da su ovi raseljeni ratnici prethodnici Roma.
Sami Romi, međutim, sa apsolutnom sigurnošću vjeruju samo u jednu činjenicu o svojoj istoriji: došli su iz Indije. Nedostatak domovine i dokumentovane istorije otežava povezivanje tačaka među svim plemenima, a pisci koji su provodili vrijeme sa Romima širom svijeta često pominju opštu nezainteresovanost ljudi za prošlost. Za romska plemena, njihova etnička istorija se proteže samo kroz raspon pamćenja njihovog najstarijeg člana.
Kako su se Romi doselili u zapadnu Evropu, nisu ih primili raširenih ruku. Počevši od ranog 15. vijeka, hiljade Roma bilo je primorano u ropstvo više od 400 godina u regionima današnje Rumunije. Na drugim mjestima, tamniji romski ten, šareni dijalekti i nehrišćanstvo izazvali su ksenofobičnu diskriminaciju, koja traje i danas, uprkos činjenici da su mnogi današnji Romi hrišćani. Odbijajući usluge u prodavnicama, Romi su ponekad pribjegavali krađi i odbijali da se zaposle, često su se oslanjali na poslove vezane za zabavu, kao što su muzika i proricanje sudbine, da sastave kraj s krajem. Romi su takođe sumnjičavo dočekali gađe, ili nerome, koji su se odupirali kulturnoj asimilaciji i ostajali na zabačenoj periferiji mejnstrim društva.
Najveći primjer progona Roma desio se tokom Drugog svjetskog rata. Godine 1937. nacisti su izmijenili Nirnburške zakone da bi uključili Rome kao klasifikovane građane drugog reda i naredili da ih pošalju u koncentracione logore. Dok su Jevreji pretrpjeli najveći broj žrtava tokom Holokausta, nacisti su takođe ubili na hiljade romskih porodica. Do kraja rata, procjenjuje se da je oko 500.000 evropskih Roma bilo pogubljeno, a Romi istrebljenje nazivaju porraimos, ili „veliko proždiranje“. Ipak, kao užasan dokaz međukulturalne odbojnosti usmjerene prema Romima, njihovo iskustvo Holokausta nikada nije razmatrano tokom suđenja u Nirnburgu. Od Drugog svjetskog rata, samo jedan nacista je ikada zvanično kažnjen za zločine nad Romima.